MetaStock Função média móvel A média móvel é provavelmente a mais utilizada de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. No entanto, em termos básicos, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa sobre a direção em que a segurança está em movimento. As médias móveis são indicadores de atraso e se enquadram na categoria seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderados, exponenciais, variáveis e triangulares. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial, coloca mais ênfase em valores recentes no período em que uma média móvel triangular coloca maior ênfase na seção do meio do período e uma média móvel variável ajusta o Ponderação dependendo da volatilidade no período. Concentre-se na média móvel simples, que é formada ao encontrar o preço médio de uma garantia durante um determinado número de períodos. Isso é calculado adicionando os preços de fechamento do valor de segurança durante o número definido de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexos no entanto, a premissa ainda é a mesma. A única diferença é onde e como as ponderações relevantes são colocadas. SYNTAX Mov (Data Array, Periods, E S T TRI VAR W VOL) Data Array Esta é a matriz de dados que será calculada para formar o indicador de média móvel. Este é o mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são utilizados para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usada, mostrada da seguinte forma: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Volto ponderado Voltagem ajustada A seguinte fórmula traça uma média móvel de 15 períodos Preço de fechamento: no exemplo acima: Uma aplicação mais útil deste exemplo poderia ser: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S). A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve estar acima de um período de 15 vezes simples Média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o volume atual deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Olhando para a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Fórmulas de construção do indicador médio móvel para o seguinte: 1. O cruzamento do preço de fechamento em uma média móvel ponderada de 20 períodos do fechamento e a média móvel do fechamento de 30 períodos é maior do que a média móvel do fechamento de 50 períodos: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação do MetaStock. QuotDiscover The Simple Secret para fazer o Metastock Easy amp Identify Tradesquot rentável Clique aqui para encontrar mais sobre o Guia de estudo de programação do MetaStock. Cada dia, calculamos o preço médio das ações nos últimos N dias. E traça-o. Podemos também calcular o preço médio nos últimos M dias. E traça-o. Quando eles cruzam nós compramos. Ou talvez VENDEM, dependendo se o cruzamento é de acima ou abaixo. Pode parecer assim: então jogamos com os números M e N até que estivéssemos felizes. Claro, uma média móvel simples de 200 dias, como MA (P 1 P 2 P 3. P 200) 200, dá igual peso a todos os preços, mesmo aquele que ocorreu há 200 dias. Então, se quisermos dar mais peso Para preços mais recentes, podemos usar uma média móvel ponderada: onde K é um número mágico (o que explica bem em um minuto). Note-se que estamos assumindo que P 1 é o preço há 200 dias e P 200 é o preço mais recente. E este preço mais recente é multiplicado por 200 por isso é 200 vezes mais significativo do que o preço antigo de 200 dias, certo Ok, o que é K se todos os preços forem iguais, digamos P. Queremos que a média ponderada seja igual a P. Isso significa: WMA (P 2P 3P. 200P) K P (1 2 3. 200) K deve ser igual a P, então K deve ser igual a (1 2 3. 200). Como você pode imaginar, há uma fórmula mágica para essa soma, a saber: 1 2 3. 200 2002017, então esse é o valor para K. Em geral, para uma média móvel de N-dias, temos K 1 2 3. NN (N1) 2 (acho que Euler descobriu isso quando ele tinha seis anos. Como isso faz você se sentir) Nossa média móvel ponderada é agora: claro, ninguém sabe que os pesos relativos 1, 2, 3. estão gravados em pedra. Poderíamos escolher qualquer peso w 1. W 2. W 3. W N. E obtenha: Note que o número K é escolhido para que, no caso em que todos os Preços sejam iguais, a Média Mover é igual a esse Preço também. É hora de uma imagem (onde usamos os pesos 1, 2, 3.): Observe que a média móvel ponderada (que enfatiza os preços mais recentes) segue o preço das ações mais próximo da média simples de 20 dias. MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO PESSOA DE VOLUME Existem milhares de médias móveis ponderadas, nós escolhemos nossos pesos como os períodos de oscilação de uma asa de borboleta e nós nos conseguimos outro WMA. A maioria joga com apenas o preço das ações e ignora o volume de ações negociadas a esse preço. Se o preço de fechamento de hoje for de 16 e no mês passado, ele fechou às 12, então o preço de hoje é mais significativo. Porque é mais recente (portanto, mais relevante), não penso assim, não se apenas dez ações negociadas em 16, enquanto que dez milhões negociaram no mês passado às 12 (ok, eu exagero, mas você consegue a idéia, não) Isso nos leva à minha Favorito (que também chama VMA), não necessariamente porque dá melhores sinais de BUYSELL, mas porque faz algum sentido (para mim, o VMA N-day é aproximadamente o preço médio pago por cada ação no estoque nos últimos N dias). É simples. Nós tomamos, como pesos w 1. W 2. W 3. Etc., os volumes de ações negociados nos Preços P 1. P 2. P 3. Etc e obter: Heres um estoque e o volume de negócios: o preço de negociação em maio foi realmente importante. Olhe para o volume De qualquer forma, traçamos a média móvel ponderada, digamos N 100 dias (por que não) e obtenha: Estou ficando à frente de mim. Nós vemos o preço das ações e o VMA de 100 dias em um lindo azul e também a média móvel de 5 dias. (Eu odeio colocar muito estoque. Uh, ênfase, na dinâmica do preço das ações, é demasiado fino, muito nervoso, também apto a pico-então-queda, muito volátil. Então usamos uma média móvel rápida, como 5- Dia, porque segue o preço das ações de forma muito próxima e é mais suave, certo) Então, quais são os sinais da BUYSELL Olhar fixo para o enredo e decidir quando você gostaria de COMPRAR ou VENDER. Nesses pontos, note que a VMA está muito longe da média rápida (5 dias). Isso fornece nossos sinais: quando VMA - (5 dias) A, então COMPRA. Quando o VMA - (5 dias) OOPs usei o rótulo VA para o V olume Weighted A verage, em vez de VMA sorry sobre isso. E quais são as escolhas ótimas para A e B (acima, escolhi A 1.5 e B -1.5 na minha sugestão de wifes). E é 5 o melhor número de dias para a média rápida e por que 100 são escolhidos no VMA (porque há 100 Centsdollar ou 100 espargos no meu jardim) Você decide uma outra coisa: algumas pessoas caculam o preço médio ponderado do volume após cada troca, ao longo do dia. Se eles podem comprar um estoque em menos do que este VWAP. isso é bom. Se eles podem vender ações a um preço maior do que o VWAP, isso também é bom. Então, por que eu gosto de VMA (em oposição aos outros indicadores técnicos jillion) Suponha que existam apenas dois comerciantes, compradores e vendedores. O preço médio pago pelo Comprador, no passado, tem 16 anos. Foi vendido pelo Vendedor. Suponha que o preço das ações suba significativamente de 16, então o comprador irá vender (para bloquear seus lucros). Isso reduzirá o preço, então, como um VMA-observador, devemos VENDER também. Suponhamos, por outro lado, que o preço diminui significativamente, então o Vendedor (que já havia vendido ao Comprador) voltará para trás, já que o estoque já é barato novamente. Isso irá impulsionar o preço, então, como um VMA-observador, também DEVEM COMPRAR. O problema é, é claro, identificar esse preço. O melhor que podemos fazer é calcular o preço de compra médio do estoque nos últimos 30 dias. Adivinha o que está bem, quase. Você vê, o VMA assume todas as ações negociadas no preço de fechamento dos dias, o que não é necessariamente assim. Mas a VMA é uma boa estimativa do preço médio, certo P. S. A planilha notável abaixo usa a média entre alta e baixa para o dia. Claro, comprar baixo e vender alto é um bom ditado, mas baixo em comparação com o Alto em comparação com o Comparado com o VMA. É isso que exemplo: você começa com, diga 10K em caixa e 10K em estoque. Cada vez que o VMA 100 dias diz para comprar, você gasta 50 de seu dinheiro (por favor, você quer algum caso no caso de haver outro COMPRAR vindo). Cada vez que VMA 100 dias diz VENDER, você vende 50 de suas ações (por exemplo, você quer alguma esquerda no caso de haver outra VENDA). Como o seu portfólio se compara à mudança no preço das ações. Então, o que eu escolhi para A e BI os escolheu assim: A 4.5 e B -1.5, e agora que eu tenho esses números (que são uma característica desse estoque durante esse período? Período) Eu os uso para me dar sinais de COMPRA e VENDA para o (próximo) futuro. Ah, mais uma coisa. É conveniente saber o quão perto estamos de uma compra ou venda. Para este fim, podemos, a cada dia, determinar o preço das ações que teria dado uma compra ou venda. Da mesma forma: Isso dá: onde COMPRA (ou VENDA) quando o preço do estoque está abaixo (ou acima) dessas curvas. Você pode ver uma VENDA em julho e uma compra em setembro e outra VENDA pode estar chegando. Que tipo de estoques devemos considerar para a VMA. Eu acho que eles deveriam ser: Muito volátil (para que possamos tocar os balanços), como mebebe. Esperava subir no longo prazo (exemplo) Aaah. Mas considere isso: não muito emocionante (as perdas foram inferiores a Buy Hold). Como escolher A B É uma técnica ruim para escolher os números A. B. Que têm pouca relação com os preços e os volumes estavam considerando, então considere escolhê-los da seguinte maneira: Bem VENDA quando o MA rápido é significativamente MAIS GRANDE do que o VMA. Digamos 25 maiores. Isso exige ou, basta dizer MA VMA 1.25 ou, melhor ainda, BUY quando o MA rápido é significativamente menor do que o VMA. Digamos 15 menos. Isso exige que você entenda que essas percentagens, 25 e 15, são inteiramente de nossa parte e estão inextricavelmente ligadas à nossa ganância. Então vamos chamá-los de porcentagens de GREEDY. De qualquer forma. Uma imagem está em ordem: Aqui traçamos MA VMA -1 e nota quando é maior ou menor que 25. (As linhas vermelhas e verdes, indicando vender ou comprar) OU, poderíamos (como fizemos anteriormente) traçar o preço da ação Bem como os preços que dariam uma compra ou venda: quando o estoque preço se move acima da linha de venda, nós. Uh, vender e quando se desloca abaixo da linha BUY. Bem, talvez seja melhor analisá-lo desta maneira: traçamos o VMA e o MA e o preço da ação e a compra e venda e (assumindo que começamos com valores em dólares iguais em caixa e estoque e usamos apenas 50 de cada vez lá Era uma compra ou venda) e também podemos indicar o VMA Gain em relação ao ganho de ações (no período mostrado). Uh. Eu mencionei que usávamos uma Média de Mudança ponderada em volume de 200 dias aqui. Então, eu fiz um pacote usando o VMA Ill para que você saiba. (Consulte o teste VMA) Existe uma planilha para jogar com: Ponderação ponderada em volume onde os dados de estoque são baixados de um site da Internet e você escolhe suas porcentagens gananciosas. E se sua VMA de 100 dias ou 157 dias e se você gastou TODOS ou apenas 47 de seu dinheiro quando você compra e, quando vende, você pode vender apenas 23 de suas ações e. Bem, você começa a idéia. JOGAR COM É Apenas esta disposição. Você deve perder dinheiro usando a VMA Ill, alegando ignorância. E este site irá autodestruir. Se você ganhar dinheiro, eu aceito uma pequena porcentagem. Aint VMA sem querer continuar. um destes dias
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